Im Rahmen der fortlaufenden Arbeiten an XRAY im Bereich datengestützter Analysesysteme entsteht derzeit etwas mehr als ein kleiner Seitensprung. Ursprünglich wurde XRAY konzipiert, um umfangreiche Datenmengen aus der Logistikbranche effizient zu verarbeiten, Muster (Warehouse-Leistungskennzahlen, LKW Bewegungen, Auftragseingänge, ..) zu erkennen und strukturierte Ergebnisse zu liefern. Kurz: XRAY wurde dazu geschaffen, komplexe Datenstrukturen transparent darzustellen, Abläufe zu bewerten und Potenziale frühzeitig sichtbar zu machen – ein Werkzeug, das Dateneffizienz in dynamischen Supply-Chain-Prozessen sicherstellen soll.

Durch die Kombination aus automatisierter Datennormalisierung, Scoring-Mechanismen und Mustererkennung entwickelte sich XRAY zu einem hochflexiblen Analyse-Framework, das nicht auf ein einzelnes Einsatzgebiet begrenzt ist, sondern Daten interpretieren kann – unabhängig von Quelle und Branche.

Ein neues Testfeld: Börsen- und Kursdaten

Um die Analysefähigkeiten des Systems zusätzlich zu evaluieren, wurde XRAY im Rahmen eines Experiments im Juli erstmals mit Markt- und Kursdaten aus dem NASDAQ-Umfeld konfrontiert.
Dabei ging es nicht um die Umwandlung in ein Handelssystem, sondern darum, das Analyseverhalten in einem volatilen Hochfrequenz-Datenumfeld zu prüfen.

In der ersten Phase stellte sich jedoch heraus, dass die direkte Schnittstellenanbindung zu Börsendatenquellen technisch noch nicht zuverlässig genug war, um ausreichende Datenmengen und Aktualisierungsintervallen zu versorgen. (30.Juli-01.August 15:48 Uhr - Short mit 100% Einsatz)
Um dennoch realistische Testbedingungen herzustellen, wurde eine interne, virtuelle Börsenumgebung entwickelt, über die synthetisch generierte, plausibilisierte Marktbewegungen simuliert wurden. Als Test diente hierbei der interne X-Key-Coin. Dadurch konnte XRAY unter kontrollierten, nachvollziehbaren Bedingungen getestet werden, gestoppt, kontrolliert und nachjustiert werden. In dieser Phase erstellten wir zugleich auch die Erweiterung eines virtuellen "Traders", welche unter diversen Beziehungen und Berechnungen selbst virtuelle Positionen und Positionensgrössen erstellen sollte.

Das Ergebnis dieser Phase war bemerkenswert:
Unter rein theoretischen Modellannahmen hätte XRAY im Simulationszeitraum eine Rendite von rund +118 % erzielt, doch der weit aus grössere Erfolg (aus Logsam Sicht) waren die Ergebnisse der Positionsgrössen und Zeitpunkte. (NASDAQ 30.Juli-1.August, 30.Oktober)
Dies ist selbstverständlich kein realer Marktnachweis, zeigt jedoch eine überraschend robuste Übertragbarkeit der Analyselogik.

Zielsetzung für die nächste Entwicklungsstufe

In der kommenden Phase soll XRAY nicht mehr nur historische Daten verarbeiten, sondern kontinuierliche Marktbewegungen in Echtzeit erfassen, klassifizieren und bewerten.
Dabei spielen unter anderem folgende Aspekte eine entscheidende Rolle:

• Identifikation marktrelevanter Muster
• Berechnung statistischer Wahrscheinlichkeiten
• Früherkennung ungewöhnlicher Trends
• Dokumentation potenziell relevanter Kursentwicklungen
• Das Ziel ist kein automatisierter Handel, sondern ein präziser, datenbasierter Informationsvorsprung.

Die Kernbotschaft bleibt:
Datatik liegt nicht im Kontext, sondern im Muster.

Abschließende Hinweise

XRAY/Logsam.de ist und bleibt kein Finanzprodukt, keine Handelsplattform und keine Anlageempfehlung. Bei den Modulen EBC, EBT und alle folgenden Erweiterungen handelt es sich um ein Forschungs- und Entwicklungsprojekt im Bereich datenbasierter Marktanalyse.

Weitere Fortschritte, Ergebnisse und eventuelle Live-Demonstrationen werden im Blog veröffentlicht.

Ihre Unterstützung – ob durch Feedback, Weiterempfehlung oder finanzielle Beteiligung – trägt maßgeblich dazu bei, die anhängenden Module weiter auszubauen. Bei Interesse an den Projekt stehen ich jederzeit gerne zur Verfügung.